許同學(xué)
2023-11-12 12:24這里的VaR 值是用絕對值，在市場風(fēng)險(xiǎn)里是負(fù)號，即-（μ+Zσ)，如果有些題目實(shí)際值是負(fù)數(shù)，即var值是盈利的，那么這里用絕對值是不是就不合適了？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-11-12 22:05
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，計(jì)算VAR值的公式我還是建議用｜μ-Zσ｜，大多數(shù)情況來說μ-Zσ這部分應(yīng)該是為負(fù)數(shù)，然而VAR值是一個(gè)損失，那我們就應(yīng)該在負(fù)數(shù)的基礎(chǔ)上給一個(gè)絕對值，讓他轉(zhuǎn)化成正數(shù)即損失。
μ-Zσ這部分為正數(shù)的情況很少，如果真的遇到了，這個(gè)時(shí)候我們還是需要自己判斷一下的，如果這部分是正數(shù)，那我們在用VAR值表示的時(shí)候應(yīng)該是加上一個(gè)負(fù)號，即表示收益。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
