路同學(xué)
2023-11-12 13:24這道題說用low volatility strategies怎么就能推導(dǎo)到波動(dòng)率異象來？理論上低波動(dòng)率（風(fēng)險(xiǎn)）不就是低超額收益么？如何看出考察的是理論還是實(shí)證？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-12 15:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，因?yàn)椴▌?dòng)率意向就是低風(fēng)險(xiǎn)策略，只不過是名字不同罷了，low risk anolmaty，risk anomalty都是低風(fēng)險(xiǎn)意向，跟我們平時(shí)理解的風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)成正相關(guān)是完全相反的，其中a選項(xiàng)就是低風(fēng)險(xiǎn)意向的定義的描述。
低風(fēng)險(xiǎn)意向不區(qū)分時(shí)政和理論的，你只要記住，只要提到了低風(fēng)險(xiǎn)意向，那就是收益率和波動(dòng)率負(fù)相關(guān)
0
0
0
0
