An
2023-11-12 15:00老師您好 這個(gè)39題不明白這個(gè)25%是怎么算出來
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-11-13 11:44
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你好，題目問fund D的通脹風(fēng)險(xiǎn)占總主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的比例是多少？
根據(jù)主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的拆解式：Active risk squared = Active factor risk + Active specific risk
總的active risk squared，就是tracking error的平方，即8的平方64%，inflation risk屬于active factor risk，表格中給出了是16，現(xiàn)在問inflation risk占active risk squared的比例，就是16%/64%=25%。
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