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2023-11-12 16:24之前筆記里面給的參數(shù)法的大標題不是包涵GARCH的這三種嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-13 10:10
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同學你好。這里的parametric approach指的是波動率估計的參數(shù)法;估計VaR的三大方法是以Historical simulation為首的non-parametric approach,以Delta-normal method為首的parametric approach,以及Monte carlo simulation,這個可以視作一個獨立的第三大類,兼具參數(shù)法與非參數(shù)法的特征。
同學如果覺得本條回答有所幫助的話可以點個【采納】哈~
