AliceZhou
2023-11-12 17:35老師，這個(gè)B這句話怎么理解？ES is non-decreasing as the magnitude of loss gets bigger.
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-12 20:50
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同學(xué)你好。Spectral risk measure在滿足以下三條性質(zhì)的條件下可證為coherent risk measure：1. non-negativity，即賦予損失分位數(shù)的權(quán)重不能為負(fù)（spectral risk measure本質(zhì)上就是給損失分布的分位數(shù)各自賦予權(quán)重、進(jìn)行加權(quán)平均得到的風(fēng)險(xiǎn)測度指標(biāo)）；2. normalization，即對(duì)權(quán)重做積分應(yīng)等于1（這個(gè)就相當(dāng)于離散情況下權(quán)重加總為1）；以及最重要的3. non-decreasing，這個(gè)指的是隨著損失的增大， 賦予的權(quán)重至少不應(yīng)下降（即越大的損失越重要）。這些稍微了解一下就可以了，是用作干擾項(xiàng)的。
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