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2023-11-12 19:56強(qiáng)調(diào)一階自回歸是什么意思？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2023-11-13 09:42
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同學(xué)你好。case并沒(méi)有強(qiáng)調(diào)一階自回歸呀，在前面趨勢(shì)模型出現(xiàn)各種問(wèn)題后順勢(shì)提出使用自回歸模型分析，然后考察自回歸模型的相關(guān)知識(shí)。如果提其它的模型例如MA、ARCH或AR(n)，雖然在課上有簡(jiǎn)單提到，但是并不是時(shí)間序列分析中的重點(diǎn)。
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追問(wèn)
按照書上，DW test是一階自回歸，BG是多階都可以，這里題目說(shuō)一階自回歸檢測(cè)用BG不是DW原因是什么？
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追答
同學(xué)你好。同學(xué)這里有誤區(qū)。在普通多元回歸中，我們檢驗(yàn)序列相關(guān)性使用的是DW或BG檢驗(yàn)，其中DW適用于檢驗(yàn)之后一期的自相關(guān)性，而BG可以用于多期的自相關(guān)性。例如Yt=b0+b1Xt+et，我們可以計(jì)算出一階自相關(guān)系數(shù)r(e_t,e_t-1)，也可以計(jì)算出滯后n階自相關(guān)系數(shù)r(e_t,e_t-n)。而DW只能用于檢驗(yàn)一階自相關(guān)系數(shù)r(e_t,e_t-1)，但是BG可以適用于多階自相關(guān)性檢驗(yàn)。
此外在時(shí)間序列分析中，如果自變量是因變量的滯后項(xiàng)，那么DW也不能使用，此時(shí)我們使用的是t檢驗(yàn)來(lái)檢驗(yàn)時(shí)間序列分析中的自回歸模型的序列相關(guān)性。
本題中，case里面已經(jīng)說(shuō)了是進(jìn)行自回歸分析，也就是說(shuō)它并不能使用DW進(jìn)行檢驗(yàn)，第三題A選項(xiàng)就是有問(wèn)題的。 -
追問(wèn)
AR模型自相關(guān)檢驗(yàn)不是t檢驗(yàn)檢系數(shù)吧，不是檢驗(yàn)相關(guān)系數(shù)嗎，這里怎么可能是t檢驗(yàn)，是BG test吧
另外老師說(shuō)如果所有的相關(guān)系數(shù)都不是顯著不為0，說(shuō)明沒(méi)有自相關(guān)錯(cuò)了吧。如果都不是顯著不為0，不能拒絕0，應(yīng)該有相關(guān)啊，至少一項(xiàng)相關(guān)？ -
追答
同學(xué)你好。如下圖講義所示，BG、DW檢驗(yàn)是在普通多元回歸中檢驗(yàn)序列相關(guān)性時(shí)學(xué)到的，在自回歸模型序列相關(guān)性檢驗(yàn)中學(xué)到的是t檢驗(yàn)。
顯著不為0，說(shuō)明拒絕原假設(shè)；不顯著不為0，說(shuō)明未能拒絕原假設(shè)，說(shuō)明系數(shù)都與0沒(méi)有差異，說(shuō)明沒(méi)有自相關(guān)性。
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