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2023-11-12 22:13請問老師,括號內(nèi)的分母是不是分別為貝塔p和貝塔m,外面的貝塔m乘進去為什么直接是rm-rf
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-13 21:26
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同學(xué),你好,你先看公式哈treynor ratio的公式,附圖
根據(jù)公式是不是可以把市場的treynor ratio 也就是trm寫出來,其中貝塔m就是1,帶入就是rm-rf。
接下來你帶入t方進入,就是1×(trp-trm),trp就是帶入,trm上面算的是rm-rf,就是啦
