Xiaott
2023-11-12 22:26alphas neutralization中cash neutral和benchmark neural有啥區(qū)別？都分別是什么意思？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-13 21:36
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同學(xué)你好，這里我們所謂的neutral一般指的是benchmark neutral，通俗來說，就是在稱體重前，將其校準(zhǔn)為0。這樣衡量出來的值才會更加精準(zhǔn)哈，cashneutral是從另一個角度來講的，也是將其校準(zhǔn)為零，只不過這是從cash flow角度來說的，此時的cash flow是passive的，而非active的
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