juliola
2019-01-15 18:01這頁(yè)的第二個(gè)假設(shè)老師是不是解釋錯(cuò)了。根據(jù)羅斯《公司理財(cái)》APT一章的內(nèi)容，設(shè)一個(gè)投資組合中的每個(gè)證券都用APT計(jì)算收益率，當(dāng)所包含的證券個(gè)數(shù)增加時(shí)，各種證券的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相互抵消，因此一個(gè)完全分散的投資組合沒(méi)有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。第二個(gè)假設(shè)的重點(diǎn)在于，多元化可以消除各種證券的特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但不是全部風(fēng)險(xiǎn)?？赡茉谠涞姆g上出了問(wèn)題。
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-01-16 09:38
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同學(xué)你好，第二個(gè)假設(shè)的意思是資產(chǎn)足夠多的時(shí)候可以分散單一資產(chǎn)特定的風(fēng)險(xiǎn)（即非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)），這是frm原版書(shū)中的原句，而且意思是一模一樣的，只是表述略有不同而已。
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追問(wèn)
我知道 您這里說(shuō)的是對(duì)的 frm上說(shuō)的也是對(duì)的，我指的是老師視頻里上課的時(shí)候說(shuō)的解釋是有誤的。
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追答
同學(xué)你好，我剛來(lái)回聽(tīng)了兩遍（1905長(zhǎng)線基礎(chǔ)班），老師在講全部這個(gè)詞的時(shí)候忘記加了非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，講太快了產(chǎn)生了口誤給你造成困擾了， 在講ei的時(shí)候重新提及了下，具體的理解你是沒(méi)有問(wèn)題的，你掌握得很好~!
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