李同學
2023-11-13 02:34選項里面的borrow怎么得到的，如果是detla的話是short call buy stock 沒問題，但是代入公式都是shot bond，應該怎么理解
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-11-14 14:47
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
試題信息：
http://www.h8045.cn/home/#/exam/single/q31545/
第四小題不需要從買賣權平價公式的角度思考
題干告知，call被高估，根據(jù)套利低買高賣的思路，應該直接在市場上short call，對應高賣
剩余的低買應該去自己合成一個call，頭寸為long call
long call=借錢買入資產，對應B選項
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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