雞同學
2023-11-13 04:08為什么一定是用1 – exp (-λ)形式呢?為什么不能用(1-0.1)*0.1?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-11-14 13:32
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同學你好,
這道題給出的是hazard rate也就是指數分布中的λ,是單位時間內違約發(fā)生的平均次數,所以這里應該采用指數分布來進行分析。你說的(1-0.1)*0.1中,0.1是概率,概念上是有些區(qū)別的。
希望能解答你的疑惑,加油!
