靜同學(xué)
2023-11-13 09:07老師 這個1903是干嘛的 為什么不是用1903和1863做對比 麻煩幫忙梳理下這道題目 謝謝
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-11-14 15:40
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
標(biāo)的資產(chǎn)是index
目前的價格是1900
預(yù)計未來T時刻市場交易價格是1903
如果簽訂一份遠期合約,未來T時刻交易標(biāo)的資產(chǎn),交易價格是計算出來的1,867.04
對比1903和1,867.04
發(fā)現(xiàn)有套利機會,應(yīng)該低買高賣,未來市場價格偏高于是賣掉,并且現(xiàn)在簽訂一份遠期合約long forward。這個過程屬于reverse carry arbitrage opportunity
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