1個回答
Paroxi助教
2019-01-16 10:20
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同學你好，A選項當大家都在使用一個對沖組合的時候，這個標的資產(chǎn)價格是會趨于均衡價格，均衡價格就不存在套利機會了。
B選項，標的資產(chǎn)的payoff不會被衍生品的價格所影響，標的資產(chǎn)的價格是受到市場供需，成本等因素的影響，標的資產(chǎn)的價值波動會影響衍生品的價格，而不是被衍生品所影響。
C選項，我們所說衍生品的預期的價格都是用風險中性來折現(xiàn)定價的。
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