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2023-11-13 09:57能不能這樣理解,一個頭寸基礎(chǔ)的原價值是50m,現(xiàn)在我要買它,CVA應(yīng)該是我承擔(dān)信用風(fēng)險啊,所以扣掉CVA;DVA是對手方承擔(dān)的風(fēng)險,所以定價要加上他,F(xiàn)VA、KVA、MVA這幾項對我來說都是cost,所以定價的時候要扣掉它
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1個回答
楊玲琪助教
2023-11-14 14:23
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同學(xué)你好,
基本可以這么理解,不過FVA與CVA和DVA有點類似,有cost和benefit,所以需要判斷是加上還是扣減。
希望能解答你的疑惑,加油!
