靜同學(xué)
2023-11-13 10:06為什么3是對的哦
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-11-14 13:59
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
互換合約的定價邏輯是
用一個固定利率去定價一系列浮動利率，這個固定利率相當(dāng)于一系列浮動利率的打包價格，互換合約的一方支出固定利率去購買浮動利率，支出的總現(xiàn)值=收到的總現(xiàn)值
而在定價的過程中遵循期初雙方平等，于是合約價值為0
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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