KEVO
2023-11-13 11:21老師 第四題的話 如果是bearish flatten 也是extend duration嗎?因為要構(gòu)建bullet 所以增加債券持有 因為bullish flatten 的時候也是增加兩端的債券持有 所以extend duration
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1個回答
Danyi助教
2023-11-15 13:59
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同學(xué)你好,
不適用于利率上升。bullish flatten本質(zhì)是利率下降,價格上升,所以要加大購買債券,也就是extend duration。
利率上升,債券價格下降,應(yīng)該要賣出。
