KEVO
2023-11-13 11:33老師 如果TC小于1 active risk的公式不是也會乘以TC嗎 然后就會變小
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1個回答
Essie助教
2023-11-13 11:51
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你好,要看清題目的要求,它說In terms of the fundamental law,那么就只看TC、IC和BR,加入限制條件后,只有TC會下降。
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追問
請問為什么 active risk不下降了 active risk不是等于 TC*IR/SRb*sigmaB 嗎
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追答
這是最優(yōu)組合主動風險的公式,題目說的不是最優(yōu)主動風險,只是說主動風險,主動風險是主動回報的波動率,組合有無限制并不影響主動回報的波動率。
