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2023-11-13 11:45老師關(guān)于CD選項(xiàng),我記得當(dāng)時(shí)做的筆記是 相關(guān)系數(shù)加權(quán)歷史模擬法考慮了ρ和波動率,濾波歷史模擬法考慮了ρ、波動率和非對稱性,而為什么C說不考慮方差矩陣呢
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-13 14:03
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同學(xué)你好。是的,Correlation-weighted historical simulation在考慮了波動性的基礎(chǔ)上還額外考慮了相關(guān)系數(shù)。C說的不對,所以不選。這道題要求同學(xué)選出正確的。
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追問
那為啥B說沒考慮呢(我提問的時(shí)候把上面的B打成D了)
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追答
同學(xué)你好。這個就比較復(fù)雜了哈,同學(xué)感興趣的話可以看一下老師對FHS相關(guān)論文的總結(jié),從考試的角度來說能把剩余三個選項(xiàng)排除掉即可。簡單來說,F(xiàn)HS通過在做bootstrap的時(shí)候、確保對多個資產(chǎn)抽取的standardized residual returns都是來自于同一天,以此來保證多個資產(chǎn)之間的聯(lián)動性。
