靜同學(xué)
2023-11-13 11:48根據(jù)BSM做空call option不是等價于做空標(biāo)的資產(chǎn)股票和long bond？這樣A是對的了？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-11-14 18:15
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
試題信息：
http://www.h8045.cn/home/#/exam/single/q31545/
第四小題不需要從買賣權(quán)平價公式的角度思考
題干告知，call被高估，根據(jù)套利低買高賣的思路，應(yīng)該直接在市場上short call，對應(yīng)高賣
剩余的低買應(yīng)該去自己合成一個call，頭寸為long call
long call=借錢買入資產(chǎn)，對應(yīng)B選項
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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