靜同學(xué)
2023-11-13 15:33麻煩講一下這道題 92是指的什么啊，表述太不清楚了吧
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-11-15 17:05
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
the binomial valuation model calculates the current price of the put as EUR80.15. It is actually trading now above that price at EUR92.”
當(dāng)前市場上的put option 的價(jià)格是92；而根據(jù)二叉樹估值模型算出來的put option 的價(jià)格是80.15；
說明市場價(jià)格被高估了
可以套利
具體做法就是在市場上賣put，然后在long 一個(gè)合成的put（short stock，long bond）
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
