evan
2023-11-13 16:18我按照把%都帶進(jìn)去的方法計(jì)算，這塊最后算的current value of swap = 1287.31，這里的結(jié)果放大了100唄，主要原因是在計(jì)算expected variance at maturity時(shí)，平方計(jì)算的時(shí)候相當(dāng)于1/10000了，所以這塊真做題的時(shí)候，以哪種計(jì)算為準(zhǔn)呢
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-11-13 17:16
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同學(xué)，上午好。variance swap在計(jì)算時(shí)，volatility不用考慮%，例如strike=20%，就是strike=20
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