趙同學
2023-11-13 19:32請問老師D選項什么意思,和權(quán)重有什么關(guān)系呢
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-11-14 16:02
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同學你好,
這道題中同時出現(xiàn)了expected exposure(EE)和expected positive exposure(EPE),因此考的是舊版本中的敞口定義,前者是某一時點敞口分布的期望水平,后者是一段時間EE的平均水平。因為后者是EE在一段時間內(nèi)的平均水平,所以在計算的時候每個時點數(shù)據(jù)都有一個權(quán)重,D選項說的是這個權(quán)重通常是單個EE在整個時間段內(nèi)的占比。說法上沒有問題。
希望能解答你的疑惑,加油!
