歡同學(xué)
2023-11-13 20:01什么叫不借助資產(chǎn)回報(bào)的方差-協(xié)方差矩陣或條件分布,來保持?jǐn)?shù)據(jù)中的相關(guān)性結(jié)構(gòu)?能不能用大白話講講?看不太懂
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-16 11:00
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同學(xué)你好。這個(gè)就比較復(fù)雜了哈,同學(xué)感興趣的話可以看一下老師對(duì)FHS相關(guān)論文的總結(jié),從考試的角度來說能把剩余三個(gè)選項(xiàng)排除掉即可。簡(jiǎn)單來說,F(xiàn)HS通過在做bootstrap的時(shí)候、確保對(duì)多個(gè)資產(chǎn)抽取的standardized residual returns都是來自于同一天,以此來保證多個(gè)資產(chǎn)之間的聯(lián)動(dòng)性。
