歡同學(xué)
2023-11-13 20:49我記得上課講了CS是有時(shí)間調(diào)整的,不到1年的CS要在1年的CS上乘以時(shí)間,那么這是5年的數(shù),為什么不需要在1年的CS上*5?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-11-16 19:07
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同學(xué)你好,
這里考察的是CVA的近似計(jì)算,CVA的近似計(jì)算有點(diǎn)類似年金,可以看成是計(jì)算的是每期的平均費(fèi)用(因?yàn)榧僭O(shè)的是每期敞口相同,用一期的敞口進(jìn)行的近似),所以不需要調(diào)整。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問
那就是CS低于1年的要調(diào)整,超過1年的不用管?
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追答
可以這么理解,不過在CVA的題目中目前沒有出現(xiàn)過低于一年的。
