歡同學(xué)
2023-11-13 22:03end user 這兩個偏好是說明什么？再有指數(shù)也好拖尾也好，為啥要用判斷瘦尾的gumble分布?。?/h3>
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management
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2個回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-14 16:38
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呈現(xiàn)右偏可以得出眾數(shù)，中位數(shù)平均值之間的關(guān)系，只能說他是拖尾或者長尾
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追問
長尾巴或者拖尾就是瘦尾的意思？
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追答
這里就不好說了，因?yàn)榉饰彩菸驳母拍?，是要求有基?zhǔn)對比的，一般默認(rèn)是正太分布，不過這里我們有例外，Gumble, frechet都是右偏，但是一個是肥尾，一個是瘦尾，這里基準(zhǔn)就不一樣了，沒法得出確切的結(jié)論了
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黃石助教
2023-11-14 10:09該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這里其實(shí)是在變相地考查：1. GEV可否包含Gumbel distribution（i.e., 可否使用Gumbel distribution去刻畫極值的分布），以及2. GEV是否呈現(xiàn)右偏。對于1，GEV取決于tail index的不同可被分為Frechet (tail index > 0)，Gumbel (tail index = 0)以及Weibull (tail index < 0)，所以可以使用Gumbel distribution去刻畫極值的分布。對于2，F(xiàn)rechet, Gumbel和Weibull distribution在滿足一定參數(shù)取值的條件下都可以呈現(xiàn)右偏。
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追問
謝謝老師，呈現(xiàn)右偏能得到什么結(jié)論呢？跟尾巴薄厚沒關(guān)系吧？
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