咕同學
2023-11-13 22:37第四問,為什么Vcall 用forward rate 折現(xiàn) 不用spot rate ?
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1個回答
Danyi助教
2023-11-15 14:26
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同學你好,
這里就是用二叉樹的方法給callable bond進行估值,二叉樹上的點都是forward rate的概念。
