Fair
2019-01-15 23:24Step 2: Use linear interpolation on zero rates for 2-year bond (6% – 5%)/2 = 0.5%, zero rates for 2-year bonds = 5% + 0.5% = 5.5% ,這一步完全不明白是什么意思？這個零息債券怎么會有這么一個東西？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Galina助教
2019-01-16 15:53
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線性差值法。
這個在高中數(shù)學(xué)學(xué)的。
FRM默認(rèn)考生是有一定數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的。
具體如圖
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