我同學(xué)
2023-11-14 02:23為什么沒給rf還能算SR TR呢,直接用收益率除以波動(dòng)率或者是貝塔么
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-14 09:30
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同學(xué)你好。這道題沒有要求同學(xué)去計(jì)算Sharpe ratio哈,只是要求同學(xué)辨析在該情況下,應(yīng)該使用哪個(gè)比率來比較不同投資經(jīng)理的業(yè)績(jī)。如果要計(jì)算的話還是需要risk-free rate的哈。
