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2023-11-14 06:01C選項也沒說是真實概率還是風(fēng)險中性概率呀，怎么就默認(rèn)是真實概率呢？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-11-14 09:17
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
C選項一定要明確是“risk-neutral probabilities”才是對的。
In a one-period binomial model, the risk-neutral probabilities are determined only by the risk-free rate over the life of the option and the underlying asset’s volatility (as measured by the up and down gross returns, Ru and Rd)."
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