Ava
2023-11-14 09:27interest rate option在考綱嗎?這里不理解,call option又不是利率,np*accrual period放在公式里是什么意思?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-11-14 15:14
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
利率期權(quán)在23年考綱內(nèi)
期權(quán)的標的資產(chǎn)是利率,利率它報價是年利率,F(xiàn)R(mxn)和X都是年利率,于是需要一個時間權(quán)重乘以這兩個利率,將它們轉(zhuǎn)為對應時間段的利率,這個時間權(quán)重就是你說的accrual period
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