ml
2023-11-14 13:44一年的二叉樹t從0.5變成1/12, value,u,d,p怎么變化呢?怎么分析呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-15 11:28
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同學(xué)你好。u = e^[Sigma*(dt)^0.5],所以dt變小u會變?。粚?yīng)的,d = 1/u,故d會變大。至于p和option value則需要具體情況具體分析了。
