小同學(xué)
2023-11-14 15:25老師;增加現(xiàn)金??為何提升了IR
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-11-15 09:14
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你好,因?yàn)樵黾蝇F(xiàn)金或杠桿的頭寸會(huì)直接影響主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和主動(dòng)回報(bào),所以IR也會(huì)隨之變化。如果投資者增加現(xiàn)金在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合中的權(quán)重,那么組合投資組合的IR通常會(huì)變小才對(duì)。如果是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合額外舉了杠桿,IR才會(huì)上升。
