Ava
2023-11-14 15:35先計(jì)算年度的Var的金額，再除以250，金額肯定對(duì)不上，能說明下原因嗎
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-11-15 09:22
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你好，題目讓用parametric method來求VaR，參數(shù)法的公式為：VaR=|Rp-z×σ|×Vp，題目讓計(jì)算daily VaR，所以這個(gè)公式里帶入的Rp和σ就要帶daily的數(shù)據(jù)。
年化收益率8.3%，那么每年的收益率就是8.3%/250；
年化波動(dòng)率為14.5%，那么每天的收益率就是14.5%除以根號(hào)250。
5%對(duì)應(yīng)的z值為1.65，把所有的數(shù)據(jù)帶進(jìn)去就能得到daily VaR。
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