魚同學(xué)
2023-11-14 17:47為什么D是錯(cuò)的呢，不是需要改變數(shù)據(jù)大小（調(diào)整rt這個(gè)當(dāng)前的收益率）嗎
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-15 09:17
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同學(xué)你好。Volatility-weighted historical simulation本質(zhì)上也是historical simulation，用的也是歷史數(shù)據(jù)，但這些歷史數(shù)據(jù)經(jīng)過了volatility的調(diào)整。D錯(cuò)在寫成了對current return作調(diào)整哈。加油~
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