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2023-11-14 17:59這里計算fu的時候call是short的啊,為什么fu還是正的。如果是put計算fu,是不是要k-s。 上課的時候老師講的put直接給delta加負號,是因為delta是用call算的,所以直接加的負號嗎?
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1個回答
黃石助教
2023-11-16 09:24
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同學(xué)你好。
問題1:二叉樹中fu和fd都是默認計算long方的payoff的。short方的話體現(xiàn)在計算組合的payoff時是減去fu或fd,見下圖。
問題2:put option的payoff = Max(K - S, 0)。
問題3:這個可以推出來,同學(xué)的筆記上記的就是。
