AliceZhou
2023-11-14 18:04老師,POT假設Ⅰ也符合嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-15 09:23
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同學你好。符合的。簡單來說,在POT中,假設X是一個i.i.d.的損失變量,服從分布F(x),定義u為threshold,那么POT提出了X - u的分布會隨著u的增大趨同于廣義帕累托分布。在此過程中,不對F(x)作出任何要求。
