歡同學(xué)
2023-11-14 20:04老師，你好，問個(gè)基礎(chǔ)問題。圖1跟圖2怎么關(guān)聯(lián)起來。我理解的是置信水平越高，那非拒絕域應(yīng)該更大（如圖2），但結(jié)論跟圖1的不同。煩請(qǐng)講講
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-15 09:43
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同學(xué)你好。這里的表格都是在95%的回測(cè)檢驗(yàn)置信水平下計(jì)算的，非拒絕域的變化是由VaR的置信水平的變化以及樣本容量的變化導(dǎo)致的。圖2的話是在不同的假設(shè)檢驗(yàn)置信水平下對(duì)應(yīng)的非拒絕域。
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