李同學
2023-11-14 21:38可以講解一下這兩道題目嗎
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-16 11:29
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同學你好。
題目1：在回測中，一般使用actual return（即組合的真實回報率）或hypothetical return（相當于固定住組合中各資產(chǎn)的權(quán)重不變計算得到的回報率）。Cleaned return這里的定義不對，其定義為the actual return minus all non-mark-to-market items, such as fees, commissions, and net interest income，作為對hypothetical return的近似。Trading return的話沒有這個東西哈。
題目2：comparmentalized approach是對各個風險度量進行簡單加總，而unified approach則會考慮風險間的聯(lián)動性。因此D選項正確。
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