Alex Chagall
2023-11-14 23:54這個(gè)地方講的應(yīng)該是以類(lèi)似宏觀因素推動(dòng)的跨品種套利吧，如果按老師講的因?yàn)椴▌?dòng)率高估低估，那首先就有一個(gè)假設(shè)是這種對(duì)波動(dòng)率的錯(cuò)誤定價(jià)會(huì)回歸，但是底層資產(chǎn)如果沒(méi)有較高的相關(guān)性，兩者同時(shí)進(jìn)行價(jià)格修正的可能性更低了，所以我想知道，栗子中的日經(jīng)和標(biāo)普真的符合這個(gè)cross- asset volatility的定義么？
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-11-15 09:30
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同學(xué)你好，
這些基于定價(jià)錯(cuò)誤的套利都是基于定價(jià)會(huì)回歸這個(gè)假設(shè)前提的。這個(gè)例子是原版書(shū)中給出的cross-asset volatility trading的例子，同學(xué)可以參考下圖哦。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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