AliceZhou
2023-11-15 10:21老師,這道題A選項(xiàng)為什么貸款對市場變量不敏感?它不是受利率影響很大嗎?還有題目中說的aggregating stresses是指的什么?市場+信用+操作風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-11-15 14:31
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同學(xué)你好,
這里考察的是對于counterparty risk做的stress test。在這一部分我們提到如果對loan portfolio進(jìn)行壓力測試,那么通常只對PD做壓力測試,對exposure不做壓力測試,因?yàn)橐话鉲oan的敞口接近于面值,相較于衍生品來說變動較小。這也就是A選項(xiàng)所要表達(dá)的意思。
希望能解答你的疑惑,加油!
