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2023-11-15 11:20老師，這個(gè)表格最后一列，days ago的意思是第幾天，它本身的VaR就是按照最大開始排序，因此可以算是一種迷惑，再做數(shù)據(jù)調(diào)整時(shí)剔除過去的10天，補(bǔ)進(jìn)-2590的十天，再按照排序得出95%的時(shí)候就是原本排序第9，現(xiàn)在排序第六的-3700，然后再用超過的-3700的其他5個(gè)數(shù)做平均，是這樣嘛？
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-16 11:32
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同學(xué)你好?？梢赃@么理解。這里的days ago就是多少天前的損失。隨著過去了10天，91-100天前的數(shù)據(jù)會(huì)從樣本中退出。
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