路同學(xué)
2023-11-15 11:36這個(gè)題為什么不用1-e^-λt的公式解？什么時(shí)候用這個(gè)公式，什么時(shí)候用答案里這個(gè)簡(jiǎn)單相乘？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-11-15 14:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
1-e^(-λt)只適用于指數(shù)分布，需要有hazard rate，即λ這個(gè)參數(shù)，這個(gè)參數(shù)指的是單位時(shí)間內(nèi)違約發(fā)生的平均次數(shù)，并不是概率。而這里給到的是違約概率，也沒(méi)有指數(shù)分布假設(shè)，所以采用簡(jiǎn)單相乘方式計(jì)算即可。
希望能解答你的疑惑，加油！
0
0
0
0
