咕同學(xué)
2023-11-15 11:58Exhibit 1 是不是也有異方差?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-11-16 09:36
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同學(xué)你好。表1無法判斷出異方差,因為異方差講的是殘差的方差在觀察值之間不同,而表1是普通的多元回歸,里面并沒有提供信息判斷。表2可以判斷出,因為表2是使用殘差的方差進(jìn)行回歸,也就是ARCH模型(自回歸條件異方差模型),只需要檢驗系數(shù)b1即可判斷出是否存在異方差。
