Cynthia
2023-11-15 12:12老師 想問這里為什么最后算總的sigema時候不用乘上各自權(quán)重?急??
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-15 16:26
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同學(xué)你好。因為這里根據(jù)公式算出來的Sigma_i已經(jīng)是以金額計了(注意L_i是以金額計的損失),而金額自帶權(quán)重,所以在最后的組合的方差計算中不需要再考慮權(quán)重。
總結(jié):以%計的情況下需要考慮權(quán)重,以$計則不需要考慮。
