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2023-11-15 13:23delta normal ES 與準(zhǔn)確的ES 哪個(gè)期權(quán)差距最?。縤tm,atm,or otm?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-15 16:27
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同學(xué)你好。gamma越小的期權(quán),delta-normal ES與準(zhǔn)確的ES差距越小。越ITM或越OTM的期權(quán)gamma越小,這個(gè)具體還要看題目給的數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷了。
