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2023-11-15 13:32apt是基于充分分散的組合,那基本面模型要求充分分散嗎?eg 三因子
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1個回答
黃石助教
2023-11-15 16:30
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同學(xué)你好。多因子模型作為APT的延申,理論上也是要求充分分散的組合的。當(dāng)然,這些模型也可以給單個資產(chǎn)進(jìn)行近似定價(jià)。
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追問
這里說does not assume investors hold efficient portfolio,到底要求充分分散嗎?有點(diǎn)暈了
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追問
強(qiáng)化班ppt 70頁
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追答
同學(xué)你好。這里的efficient portfolio指的是CAPM模型中整個市場上最有效的市場組合;APT只要求投資者持有充分分散化組合。
