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2023-11-15 15:32.老師，請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下各部分是如何進(jìn)行對(duì)沖，最終留下positive γ的？謝謝
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-16 13:34
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同學(xué)你好，這個(gè)策略其實(shí)就是個(gè)看漲期權(quán)和一個(gè)債券，債券一般指的是利率變化，因此對(duì)沖這部分我們用久期對(duì)沖。對(duì)于看漲期權(quán)，我們通過delta對(duì)沖使得delta對(duì)沖到中性，最后只剩下了gamma vega，因此就是net vega gamma
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