略同學(xué)
2023-11-15 17:39老師好,so這道題本質(zhì)上是在考incremental VaR 的精確估計公式是嘛。然后 individual VaR 是不考慮其他組合因素的單個資產(chǎn)的VaR值, component VaR = contribution VaR, 是考慮了組合因素的單個資產(chǎn)VaR值,我理解的對嘛老師
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-16 13:35
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是滴同學(xué),你理解的沒錯
