Ava
2023-11-15 18:54最下方第一步滯后一期的殘差是什么意思，怎么從第一步理解滯后一期殘差，一組數(shù)據(jù)只能有一組殘差，那滯后的殘差怎么能是同一組數(shù)據(jù)呢？應(yīng)該不是原方程的殘差吧？應(yīng)該是另外一組滯后一期的數(shù)據(jù)產(chǎn)生的殘差變量組是
滯后一期殘差的意思 另外一般應(yīng)該是殘差的方差回歸是嗎
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-11-16 10:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。t時刻是不是有一組X_t與Y_t，是不是可以得到t時刻的殘差u_t；t-1時刻是不是有一組X_t-1與Y_t-1，是不是可以得到t-1時刻的殘差u_t-1，u_t-1就是滯后一期的殘差。
如下圖，將橫縱軸的X與Y寫成X_t與Y_t，每一個X_t對應(yīng)一個Y_t，同時每一個X_t在回歸線上對應(yīng)一個y^_t，而Y_t與y^_t之間的差距就是殘差。
這里是檢驗(yàn)序列相關(guān)性，使用殘差進(jìn)行回歸即可。同學(xué)說的使用殘差的方差進(jìn)行回歸，那是檢驗(yàn)異方差，因?yàn)楫惙讲钪v的是殘差的方差在觀察值之間不同。
0
0
0
0
