Ava
2023-11-15 19:43最上方AR(2)不是指的2個(gè)滯后項(xiàng)吧,如果這樣上面一個(gè)不是無數(shù)滯后項(xiàng)嗎,是兩個(gè)變量間隔為2,算是二階吧,每一階都有Xt-1是嗎,三階是Xt-1和Xt-4?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-11-16 10:17
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同學(xué)你好。最上面第一個(gè)回歸模型是p階自回歸模型,AR(p),這是一個(gè)通式。如果是3階,p取3,;如果是2階,p取2.
兩階回歸講的是有兩個(gè)滯后項(xiàng),即X_t-1與X_t-2.;三階自回歸模型是有三個(gè)滯后項(xiàng),即X_t-1、X_t-2與X_t-3.
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追問
拿這里Xt-1和Xt-3作為自變量是什么意思 算AR2嗎 就是不管里面間隔幾期 主要有兩人就是二階?
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追答
同學(xué)你好。書上這里是以這舉例子說明二階自回歸,也就是書上最后說的,模型中含有幾個(gè)滯后項(xiàng)就稱為幾階自回歸模型。
